Can i make a lot of money trading options

Quanto eu faço negociação FOREX Eu estava pensando porque eu aqui as pessoas falando sobre quantos pips trouxeram em 15, 50, 165. Eu sei o que é um pip e isso se resume ao seu transporte, ou seja, 50: 1, 200: 1 e Tamanho do lote que comercializam o lote do standarad (Lote 1), etc. Im trading com uma conta de demonstração 50: 1 alavancagem com o lote padrão 1 e comecei com 3.000 Isso já me fez sentir o 392, que era de cerca de 39,8 pips. Seria possível fazer Cerca de 1200 por semana, negociando forex, levando apenas 40 do que você faz uma semana para você, e depois colocando 60 de volta na conta para crescer. Pips não significa nada, apenas o crescimento percentual é importante. Com 3.000, não é absolutamente possível fazer 1200 semanalmente de forma consistente. Você teria melhor sorte comprando bilhetes de loteria e ganhando a loteria. E uma vez que você mesmo tem que fazer essa pergunta, significa que você provavelmente é totalmente novo na negociação. Uma melhor pergunta que você deve perguntar no início é como você pode se tornar rentável de forma consistente. Não se esqueça, os melhores comerciantes do mundo têm quotonlyquot entre 50 e 200 por ano de forma consistente (feiticeiras do mercado). E eles são os melhores do melhor. Eu estava pensando porque eu aqui as pessoas falam sobre quantos pips trouxeram em 15, 50, 165. Eu sei o que é um pip e se resume ao seu transporte, ou seja, 50: 1, 200: 1 e tamanho do lote, eles negociam o standarad lot ( Lote 1), etc. Im trading com uma conta de demonstração 50: 1 alavancagem com o lote padrão 1 e comecei com 3.000 Isto mais isso já me fez o wat 392, que era de cerca de 39,8 pips. Seria possível fazer cerca de 1200 por semana, negociando Forex, Levando apenas 40 do que você faz uma semana para si mesmo, depois colocando 60 de volta na conta. De forma realista, alguns por mês, como imaginar fazer 1 por dia. Isso é o suficiente para fazer você um milionário dentro de 3 anos, seu capital inicial é de 3000 você terá sorte de ganhar um dólar quando começar seu primeiro início de negociação. Na verdade, eu recomendo que você coloque muito menos dinheiro neste jogo. Você vai explodir sua primeira conta. E se por alguma magia você puxa lucros por alguns meses, adicione o resto à sua conta. Obrigado por todas as respostas, entendo que leva tempo, eu só estava me perguntando o que você pode fazer, eu tenho sorte e fico em casa, papai, Então meu tempo para olhar gráficos e estar online é 8hrs dia, estou começando a aprender. Eu explodi através de 2 demos quando comecei a usar semi-robôs e robôs e depois tentando negociar cegamente. Então eu estou aprendendo a negociar Obrigado pelo conselho. Você está apenas começando a fase. Jogue com segurança usando o gerenciamento de dinheiro adequado. Depois de mais alguns anos. Com muita experiência de ganhar e perder. Você perceberá lentamente que você está começando em sincronia com os mercados e ganhar dinheiro seria exatamente como negociar a configuração clara que você viu o mercado colocou para você e você entra e ganha dinheiro. Sim, se você está realmente disposto e persistente e tem autodisciplina. Você ganharia muito dinheiro fora do mercado. Estou falando da minha própria experiência. Muito bem sucedida. SER PROFISSIONAL É TODO SOBRE COMO CONTROLAR A COISA MAIS RÁPIDA - UR MIND Casal de centenas de s a cada dia em média em um lote padrão é a quantidade típica de lucro que um comerciante de forex bem sucedido pode fazer. Você atingirá um bote de lucro de mil s de vez em quando durante a temporada ocupada, mas não conte com isso. Em alguns dias, você fará uma perda assim, em média, um par de centenas de s por dia é o que você pode esperar. Eu concordo com Forexia. Isso é verdade e se você compõe até 20 a 30 de seus lucros. Até o final do ano você teria aumentado seu potencial de lucro quase 2 a 3 vezes com risco reduzido em cada comércio. SER PROFISSIONAL É TODO SOBRE COMO CONTROLAR A COISA MAIS RÁPIDA - UR MIND The Straddle: Mais opções para a volatilidade dos ganhos Uma peça educacional da Optionshouse Esta é a Parte II de uma série educacional de duas partes sobre as opções de negociação usando os dados e serviços WhisperNumbers Whisper Reactor. Um Whisper Reactor é uma empresa que é mais provável que veja uma reação positiva ao preço quando bateu o número do sussurro e veja uma reação de preço negativo quando sente falta do número do sussurro. As empresas de reator de sussurros e o movimento de preços esperado após a liberação de ganhos estão disponíveis para assinantes do serviço Whisper Reactors. A maioria dos nossos clientes não só compra e ações curtas com os dados do Whisper Reactor, mas também as opções comerciais, pois podem oferecer maior alavancagem com menor risco. Esses dois relatórios, fornecidos pela Rede de Notícias de Opções (ONN. tv). Forneça informações detalhadas sobre as opções essenciais de estratégias de negociação mais propensas a ser usadas junto com os dados dos nossos Reatores Whisper. THE OPTIONS STRADDLE No nosso relatório sobre oportunidades de opções com volatilidade de ganhos, introduzimos o poder e a versatilidade de comprar chamadas ou colocamos em destaque nos eventos de ganhos do Whisper Reactor. Em situações em que um investidor não tem certeza sobre uma vitória ou falta de ganhos (nas semanas anteriores ao lançamento dos ganhos), outra maneira de jogar o evento é olhar para uma chamada e para colocar no estoque subjacente em questão. A opção straddle é uma estratégia que envolve a compra de uma chamada e uma colocação no mesmo estoque. A opção straddle é uma estratégia que envolve a compra de uma chamada e uma colocação no mesmo estoque. Antes do lançamento do relatório de ganhos real, uma vitória ou falta é sempre incerto, mas a surpresa e a volatilidade ainda são esperadas de um estoque de Whisper Reactor. Em situações em que a economia, as tendências da indústria ou as notícias específicas da empresa estão criando mais incerteza, essa surpresa e volatilidade podem ser mais extremas. Nesse cenário, uma das melhores estratégias de opções para usar pode ser a longa distância. A compra de um estrondo envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada na mesma greve e expiração. Este relatório incidirá sobre como posicionar o straddle antes da versão de ganhos da companys quando houver uma expectativa de volatilidade de preços. O QUE É COMO A FAVOR DE FAZER COM BENEFÍCIOS Se você é um comerciante de opções ativo ou não, uma revisão do straddle está em ordem. Os comerciantes usam o straddle para estabelecer uma posição em um estoque subjacente quando acreditam que uma grande jogada poderia estar nos cartões, mas não tem certeza de sua direção. Em suma, eles estão comprando volatilidade antes de esperar que a volatilidade aumente. Por exemplo, digamos que um investidor está olhando as ações da Apple antes do próximo relatório de ganhos. Ele ou ela acredita que o estoque está preparado para um movimento considerável em qualquer direção, por razões fundamentais e técnicas, ou com base nos dados do WhisperNumbers Whisper Reactor indicando a volatilidade esperada dos preços. Com a negociação de ações em torno de 175, o investidor poderia estabelecer uma posição de trânsito no dinheiro, onde a chamada de 175 batidas e a batida 175 foram compradas. Por meio do dinheiro, queremos dizer a greve mais próxima do preço atual das ações. Comprando tanto um call-to-money e colocar, o investidor essencialmente se espalhou pelo mercado, assumindo uma posição que se beneficiaria se o estoque fizer um movimento suficientemente grande em qualquer direção. Os comerciantes usam o straddle para estabelecer uma posição em um estoque subjacente quando acreditam que uma grande jogada poderia estar nos cartões, mas não tem certeza de sua direção. Esta posição dá ao investidor o direito de comprar e o direito de vender ações da AAPL em 175 em qualquer momento antes que as opções expirem. Se este straddle for iniciado em opções que expiram em 40 dias, por um custo total de 20, o investidor pode lucrar quando a chamada ou a colocação se move no dinheiro em quase 20 antes do vencimento. Por meio do dinheiro, queremos dizer ter valor intrínseco porque se poderia exercer a opção e comprar ou vender o estoque subjacente com lucro (menos o prêmio pago pela opção). Por exemplo, se a Apple se reunir para 195, a chamada valerá pelo menos 20 e o investidor começará a ver um lucro potencial na compra straddle. Ou, se a Apple cair para 155 ou menos, os 175 colocados começariam a ver 20 de valor intrínseco, potencialmente cobrindo o custo do estrondo. Mesmo que o straddle no dinheiro possa custar normalmente duas vezes mais do que apenas um lado (a chamada ou a colocação isolada), os comerciantes de opções consideram esta estratégia um risco globalmente menor, porque não depende de ser direto sobre direção, o que é um 5050 para começar. E mesmo que a maior parte do custo premium nas opções de dinheiro seja o valor do tempo - ao contrário do valor intrínseco - uma vez que o estoque subjacente começa um movimento rápido e significativo, o aumento no prêmio para a opção no dinheiro, já que ele O valor intrínseco de ganhos pode compensar o valor de perda de tempo em ambas as opções. O valor do tempo é simplesmente a parte da opção premium que não é intrínseca e que se baseia unicamente na quantidade de tempo restante para a expiração das opções. Para lucrar, os compradores de estradas não precisam necessariamente do estoque para explodir mais alto ou diminuir a cratera e ter a colocação ou a chamada entrar no dinheiro pelo valor pago pelo straddle. Essa é a ótima coisa sobre as opções. Assim que um evento move o estoque significativamente de uma maneira ou outra como o investidor antecipou, um benefício para o comprador straddle geralmente é alcançado quando a volatilidade das opções aumenta e o preço do straddle aumenta. Lembre-se, a volatilidade das opções é uma medida do prêmio de risco no mercado e quando o risco é percebido como maior, os prêmios de opções, naturalmente, aumentam porque uma maior amplitude de movimento ou volatilidade está sendo atribuída a esse estoque e suas opções. Então, dentro de horas ou dias de um evento de ganhos surpresa, o cavalo que um investidor pagou 20 por pode explodir em valor para 25 ou superior. Isso permite uma maneira de lucro a curto prazo vendendo o straddle de volta ao mercado de opções. Outra opção para o comprador straddle é vender o lado que não está funcionando e manter o lado que é. Em outras palavras, se a Apple informar ganhos que perdem o número do sussurro, e ele começa a dirigir mais baixo em direção ao seu alvo, você pode vender imediatamente a chamada e recuperar algum dinheiro, enquanto mantém a posição de colocar para permitir que o efeito do reator de ganhos alcance seu potencial. EXPECTAÇÃO DE OPÇÕES E DATA DE RESULTADOS Ao negociar uma estrada para expressar uma visão sobre ganhos, os investidores querem comprar as opções que expiram logo após um anúncio de ganhos, não antes. Um fator importante a ter em mente sobre as opções de negociação em torno dos ganhos é garantir que o prazo das opções cubra suficientemente a data do lucro e qualquer tempo adicional posterior que deve ser permitido para a estratégia de negociação para jogar fora. Ao negociar um straddle para expressar uma visão sobre os ganhos, os investidores querem comprar as opções que expiram logo após um anúncio de ganhos, não antes. Em outras palavras, um investidor precisa comprar o mês de vencimento que inclui ganhos. Se o anúncio de ganhos esperado fosse em 20 de outubro, um investidor não compraria o estrondo de outubro, já que as opções sempre expiram no sábado após a terceira sexta-feira do mês, que em 2008 é 17 de outubro. Nesse caso, o investidor precisaria trocar as despesas de novembro ou dezembro. Os compradores de Straddle devem avaliar o custo da posição em relação à sua visão da volatilidade futura e o tempo restante até a expiração das opções. Uma referência acessível que ajuda é analisar o custo do straddle e o que nos diz sobre o que o mercado de opções está esperando por volatilidade. Com 40 dias até a expiração das opções, se os fabricantes de mercado de opções estiverem dispostas a vender o 175 estrondo para 20, esse fato diz que eles acreditam que o estoque permanecerá entre 155 e 195 até a expiração das opções. Se você comprar o straddle, você obviamente está comprando esses profissionais que conhecem a volatilidade das opções melhor do que qualquer um. Isso não quer dizer que os profissionais nunca estão errados e que as condições não mudam é apenas aquela naquele dia, que foi a opinião dos especialistas sobre a volatilidade futura. Mas você também pode estar ciente de dados sobre o relatório de ganhos esperados da empresa e seu número de sussurro que lhe dão uma vantagem de informação que os outros - mesmo os profissionais - podem não ter considerado. Ao avaliar um straddle, os investidores devem ter cuidado para não comprar o straddle a qualquer custo. No nosso exemplo acima, com o AAPL 175 straddle trading para 20, o estoque precisa se mover quase 11,4 por cento apenas para uma das opções, seja a colocação ou a chamada, para valer pelo menos tanto antes da expiração. Aqui, dizemos que o straddle está negociando por 11,4 por cento da greve, uma vez que 20 foram divididos por 175 11.4. Os investidores que seguem os dados do WhisperNumbers Whisper Reactors devem prestar atenção sobre o quanto a AAPL se moveu no passado em uma perda de ganhos ou perca para ver se eles podem esperar um movimento assim antes que as opções cadutem. STRADDLES E REACTORES DE WHISPER Uma comparação simples que podemos fazer entre WhisperNumbers Whisper Reactors e suas estradas é olhar para o movimento de preços pós-ganhos esperado e o straddle premium como porcentagem de greve. Se a jogada esperada para a AAPL em uma vitória de ganhos é de 10 e a taxa máxima é fixada em 15 da greve no dinheiro, as opções podem parecer dispendiosas porque já estão a preços em um movimento maior do que a expectativa do Whisper Reactor. Isso não significa que você não pode lucrar com o ritmo de ganhos, no entanto, porque, como discutido anteriormente, um movimento suficientemente grande no estoque pode aumentar o valor do straddle suficiente para realizar um ganho. . Quando o straddle está perto do movimento esperado do Whisper Reactor, pode ser barato. E lembre-se, o straddle é o preço em um período de tempo mais longo, possivelmente várias semanas além do evento de ganhos, dependendo de quais opções são compradas. Comparando o percentual de atropelamento de atropelamento com o movimento de Whisper Reactor, o movimento esperado é realmente benéfico quando o straddle tem um preço muito próximo ou muito distante. Em outras palavras, quando o straddle está perto do movimento previsto do Whisper Reactor, pode ser barato e quando o straddle é muito maior do que o movimento esperado - digamos 20 para o straddle vs. 5 para o movimento - então o straddle pode parecer também caro. MAIS SOBRE RISCO E RECOMPENSÃO Outro fator a ter em mente é que o último mês ou mais de uma vida de opções pode ver um valor acelerado de perda de tempo, a parte das opções premium que não é intrínseca ou não no dinheiro. Se a opção comercial não parece ser rentável nos próximos dias ou semanas, porque o estoque não está movendo a maneira como um investidor esperava, fechando a posição da opção e tomando o que resta antes que o valor do tempo se evapore é sempre um bom idéia. Como sempre com as opções, a boa notícia é que os compradores têm riscos claramente definidos e limitados. Neste exemplo, negociar os ganhos da AAPL, o pagamento de 20 para o straddle 175 significa que seu risco máximo é limitado ao prêmio total, ou 2.000 por contrato, uma vez que cada contrato de opção é igual a 100 ações. Sempre que um investidor compra opções, seu risco é limitado ao prémio pago. E, obviamente, as estratagens de opções podem ser compradas por muito menos de 20 para ações com preços mais baixos e com menor volatilidade do que a AAPL. Um horrível no dinheiro que você pode pagar 5 por um risco máximo mais baixo e exige um movimento de dólar muito menor no estoque para lucrar. QUAIS STRADDLES DE PARTE-MÊS PODEM DIZER SOBRE UMA ESTOQUE O índice de volatilidade CBOE, o VIX, é um barómetro amplamente seguido das expectativas de volatilidade para o mercado como um todo. Mas o que podemos usar para avaliar a previsão dos mercados de movimentos futuros para um estoque individual. Para isso, o primeiro trimestre no horizonte do dinheiro pode fornecer um bom indicador. No primeiro mês, queremos dizer o straddle com o prazo de validade mais próximo da data atual. Embora não desejássemos trocar o primeiro trimestre antes do evento de lucro, se essas opções expirarem antes que os ganhos sejam liberados, ainda podemos aprender muito sobre a volatilidade esperada, simplesmente observando as mudanças do dia a dia no prêmio do - money straddle. A coisa fundamental que os comerciantes de opções irão olhar no estrondo, novamente, é o aumento ou a diminuição desse prêmio em estradas como uma porcentagem do preço de exercício. Bem, pegue um estoque imaginário, XYZ. Digamos que vamos para casa em uma quarta-feira e o mês de frente no ranking do dinheiro é a greve 25 porque o estoque está negociando 25,61. O straddle fecha-se em 3.55, que é 14.2 de greve. Então, na manhã de quinta-feira, o estoque é inalterado, mas o estrondo subiu repentinamente até 4.80 ou 19 de greve. Assim como quando o VIX salta, chamamos isso de sinal de medo, neste exemplo, esse pico no estrado indica que os comerciantes esperam que o estoque faça um movimento entre agora e a expiração. Se o straddle tivesse feito o contrário e DECLINADO, os investidores podem inferir que o mercado está prevendo que o estoque se mova menos do que no dia anterior. O uso de opções para capturar a potencial volatilidade de um Reator Whisper é uma abordagem de risco altamente favorável. O risco limitado (para compradores de opção) e a alavancagem relativamente maior (versus compra ou estoque curto) fazem das opções uma escolha sólida para jogar a incerteza e a volatilidade de um evento de ganhos. Como sempre, não se esqueça de consultar seu corretor ou consultor financeiro antes de iniciar qualquer estratégia de negociação de opções. Escrito por Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook foi um fabricante institucional de mercado cambial por 9 anos antes de iniciar sessão com a Optionshouse Options News Network como instrutora de opções e analista de mercado. Ele estudou filosofia na faculdade e queria ensinar, mas acabou no chão de uma troca de commodities onde ele aprendeu negociação e derivados desde o início. Novo no WhisperNumber O registro é rápido e gratuito.